Сравнение VBR с CVS
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 3.70%/yr for CVS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VBR и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.70% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам VBR и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between VBR and CVS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between VBR and CVS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. CVS — Ранг доходности на риск
VBR
CVS
Сравнение VBR c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBR | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.62 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 9.33 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBR и CVS
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -64.07% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -16.44% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -43.98% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -56.79% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -56.79% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.54% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 6.38% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и CVS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.50% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 25.88% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 31.05% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 29.98% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 29.30% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и CVS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CVS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VBR and CVS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор