PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBR с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 10.42%/yr vs 6.53%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности VBR и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%9.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between VBR and CALF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between VBR and CALF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и CALF

Секторы
VBR
CALF

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Промышленность

17.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
28.5%

Технологии

12.1%
32.4%

Недвижимость

10.5%
1.5%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.6%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Энергетика

4.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.3%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
CALF
0.2%

Промышленность

VBR
17.4%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
CALF
28.5%

Технологии

VBR
12.1%
CALF
32.4%

Недвижимость

VBR
10.5%
CALF
1.5%

Здравоохранение

VBR
8.3%
CALF
9.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
CALF

-

Энергетика

VBR
4.3%
CALF
8.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
CALF
3.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
CALF
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

VBR vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.42

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.95

-4.37

VBR vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и CALF

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-47.58%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.15%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-34.22%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-34.22%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.62%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и CALF

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.13%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.83%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.30%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.89%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

23.27%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

25.91%

-4.26%

Сравнение комиссий VBR и CALF

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и CALF

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and CALF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to VBR (3.13%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, VBR leads with 10.42% vs 6.53% for CALF. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 10.42% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.14% for CALF.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор