PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VBR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям C по среднегодовой доходности: 10.99% против 16.22% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between VBR and C is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.67

The correlation between VBR and C shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

VBR vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.93

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.57

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.64

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

16.25

-5.03

VBR vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и C

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-98.00%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.76%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-31.31%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-44.53%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-56.51%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.68%

+62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-43.51%

+35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.12%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и C

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.30%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

23.09%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

28.37%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

29.20%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

33.23%

-11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и C

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and C have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор