PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VBR is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, VBR returned 17.22%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности VBR и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и BSVO

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%19.44%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between VBR and BSVO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between VBR and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и BSVO

Секторы
VBR
BSVO

Промышленность

18.1%
13.8%

Финансовые услуги

17.6%
32.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.3%

Технологии

10.6%
4.9%

Недвижимость

10.1%
0.6%

Здравоохранение

7.9%
3.6%

Сырьевые материалы

6.3%
6.0%

Энергетика

5.2%
15.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.9%

Промышленность

VBR
18.1%
BSVO
13.8%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
BSVO
32.3%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
BSVO
14.3%

Технологии

VBR
10.6%
BSVO
4.9%

Недвижимость

VBR
10.1%
BSVO
0.6%

Здравоохранение

VBR
7.9%
BSVO
3.6%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
BSVO
6.0%

Энергетика

VBR
5.2%
BSVO
15.8%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
BSVO

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
BSVO
4.8%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
BSVO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

VBR vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.41

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.39

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.47

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

15.58

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VBR и BSVO

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-28.67%

-33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.31%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-28.67%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.72%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BSVO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.83%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.07%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.88%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.73%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.73%

0.00%

Сравнение комиссий VBR и BSVO

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BSVO

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBR and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 17.22% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Vanguard and Bridgeway. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор