PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

VBR и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBR и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBR и BSVO

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%19.44%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий VBR и BSVO

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

VBR vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.99

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.02

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между VBR и BSVO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BSVO

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BSVO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBR и BSVO

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBRBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-28.67%

-33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-14.92%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-4.13%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.99%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BSVO

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.40% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBRBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

13.48%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

23.76%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.02%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.02%

-0.29%