PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с BSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

VBR и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VBR и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBR и BSMC

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.85%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с RWJ

Сравнение комиссий VBR и BSMC

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

VBR vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.93

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.87

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.08

-0.68

Корреляция

Корреляция между VBR и BSMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BSMC

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBR и BSMC

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

VBRBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-19.15%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.60%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.77%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-2.71%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BSMC

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.40% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBRBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.31%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.45%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.31%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.25%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.25%

+5.48%