PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с BSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VBR is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, VBR returned 27.37% vs 25.58% for BSMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности VBR и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 10.45%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и BSMC

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.85%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between VBR and BSMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between VBR and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и BSMC

Секторы
VBR
BSMC

Промышленность

18.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.6%

Технологии

10.6%
14.7%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%
21.3%

Сырьевые материалы

6.3%
3.4%

Энергетика

5.2%
7.5%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.9%

Промышленность

VBR
18.1%
BSMC
19.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
BSMC
10.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
BSMC
6.6%

Технологии

VBR
10.6%
BSMC
14.7%

Недвижимость

VBR
10.1%
BSMC

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
BSMC
21.3%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
BSMC
3.4%

Энергетика

VBR
5.2%
BSMC
7.5%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
BSMC

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
BSMC
13.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

VBR vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.77

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.61

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.09

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.16

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VBR и BSMC

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-19.15%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.02%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.68%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BSMC

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 3.89% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.09%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.11%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.50%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.09%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.09%

+5.64%

Сравнение комиссий VBR и BSMC

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BSMC

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BSMC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and BSMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.37% vs 25.58% for BSMC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.37% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Vanguard and Brandes. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.70% for BSMC.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор