Сравнение VBND с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.47% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VTBIX
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%.
Доходность на риск
VBND vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
VBND
VTBIX
Сравнение VBND c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.62 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.54 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBND и VTBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VTBIX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VTBIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VTBIX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.72% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.67% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.11% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.72% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.67% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.43% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VTBIX
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.54% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.30% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.91% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.91% | +0.53% |