Сравнение VBND с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности VBND и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.22% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и FBNDX
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
VBND vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
VBND
FBNDX
Сравнение VBND c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.56 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VBND и FBNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и FBNDX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и FBNDX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -42.76% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.88% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.74% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.74% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.31% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.37% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и FBNDX
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.74% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.62% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.00% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.00% | +0.44% |