Сравнение VBND с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности VBND и FBNDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBND показывает доходность 1.98%, а FBNDX немного выше – 2.07%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.65% соответственно.
VBND
1.98%
-0.60%
2.63%
6.91%
-0.05%
1.31%
FBNDX
2.07%
-0.79%
2.97%
6.67%
-0.09%
1.65%
Основные характеристики
| VBND | FBNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 3.63 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 5.89% | 5.81% |
| Макс. просадка | -18.97% | -20.16% |
| Текущая просадка | -6.85% | -9.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и FBNDX
VBND берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между VBND и FBNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBND c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и FBNDX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FBNDX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.91% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и FBNDX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и FBNDX
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.