PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с SJCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с SJCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. VBND is passively managed, while SJCP is actively managed. Over the past year, VBND returned 5.65% vs 4.86% for SJCP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VBND charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.

Доходность

Сравнение доходности VBND и SJCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SJCP с доходностью 0.68%.

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%

SJCP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и SJCP

2026 (YTD)20252024
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%-3.37%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.68%6.27%-0.16%

Correlation

The correlation between VBND and SJCP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с SJLDSJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP

Доходность на риск

VBND vs. SJCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c SJCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDSJCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.00

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.93

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

10.39

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. SJCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SJCP равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и SJCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDSJCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.00

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок VBND и SJCP

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и SJCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDSJCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-2.01%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.01%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.63%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.25%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и SJCP

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDSJCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.59%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.70%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.43%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

2.38%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

2.38%

+3.07%

Сравнение комиссий VBND и SJCP

VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и SJCP

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SJCP в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and SJCP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to SJCP (0.59%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs SJCP's -2.01%.

On 1-year performance, VBND leads with 5.65% vs 4.86% for SJCP. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBND has performed better with a 5.65% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.

SJCP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.23% for VBND.

They also come from different issuers: Vident and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.65% for SJCP.

SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и SJCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор