Сравнение VBND с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
VBND и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и IMTB
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
VBND vs. IMTB — Ранг доходности на риск
VBND
IMTB
Сравнение VBND c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.02 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 6.33 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBND и IMTB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и IMTB
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и IMTB
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.15% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.77% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.11% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.80% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.18% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.88% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и IMTB
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.73% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.40% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.24% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.20% | +0.24% |