Сравнение VBND с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
VBND и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и FALN
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
VBND vs. FALN — Ранг доходности на риск
VBND
FALN
Сравнение VBND c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.37 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VBND и FALN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и FALN
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и FALN
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -29.22% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -5.57% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.78% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.28% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.37% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и FALN
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.57% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 6.92% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.28% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 9.01% | -3.57% |