PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с EUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - VBND tracks the Vident Core U.S. Bond Strategy Index while EUSB tracks the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBND returned 0.41%/yr vs 0.34%/yr for EUSB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.

Доходность

Сравнение доходности VBND и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и EUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%2.91%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%

Correlation

The correlation between VBND and EUSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between VBND and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

VBND vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.45

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.19

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

6.26

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.04

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VBND и EUSB

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и EUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-17.87%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.48%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-5.76%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-17.45%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.36%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.50%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и EUSB

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.49%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.57%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.77%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.41%

+0.04%

Сравнение комиссий VBND и EUSB

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и EUSB

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности EUSB в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and EUSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs EUSB's -17.87%.

On 5-year performance, VBND leads with 0.41% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBND has performed better with a 0.41% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.97% for EUSB.

VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.12% for EUSB.

EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор