Сравнение VBND с BNDI
VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. VBND is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, VBND returned 4.74%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности VBND и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
VBND
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.59%
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBND и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.42% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -3.19% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between VBND and BNDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between VBND and BNDI shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBND vs. BNDI — Ранг доходности на риск
VBND
BNDI
Сравнение VBND c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.43 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 8.67 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.66 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VBND и BNDI
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.98% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.75% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -5.83% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.67% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.71% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.77% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и BNDI
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBND | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.37% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.17% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.19% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.19% | -0.74% |
Сравнение комиссий VBND и BNDI
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и BNDI
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.23% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VBND and BNDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBND has higher volatility (1.49%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 4.74% for VBND. On fees, VBND is cheaper at 0.41% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBND is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.23% for VBND.
They also come from different issuers: Vident and Neos. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBND и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор