Сравнение VBMPX с VCORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VCORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.29% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VCORX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.20% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
VCORX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VCORX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VCORX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VCORX
Сравнение VBMPX c VCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.65 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VCORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VCORX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VCORX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.27% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VCORX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VCORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -18.14% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.75% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.14% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -18.14% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.05% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.31% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VCORX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.64% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.46% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.26% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.78% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.79% | +0.18% |