Сравнение VCORX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCORX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCORX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.07% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCORX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VCORX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.09% соответственно.
VCORX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.23%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и VTEB
VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCORX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VCORX
VTEB
Сравнение VCORX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCORX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.25 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 3.69 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCORX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VCORX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и VTEB
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.26% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и VTEB
Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCORX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -17.00% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.45% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -12.64% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -17.00% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.86% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.35% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.17% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и VTEB
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCORX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.37% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.87% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.00% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.88% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.25% | -0.46% |