PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VBIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VBIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VBIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VBIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.65%8.60%1.56%5.53%-13.24%-2.64%9.83%10.23%-0.13%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VBIUX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VBIUX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.95% соответственно.

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%

VBIUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX
Часто сравнивают с VBIUX:
VBIUX с PIMIXVBIUX с FXNAXVBIUX с VIIIXVBIUX с VCITVBIUX с VTBNXVBIUX с VITAXVBIUX с FNSOX

Сравнение комиссий VBMPX и VBIUX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIUX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VBIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBIUX
Ранг доходности на риск VBIUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VBIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVBIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.33

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VBIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIUX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VBIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVBIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VBIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VBIUX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VBIUX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.80%4.04%3.82%2.59%2.42%3.08%2.95%2.76%2.89%2.77%3.09%3.14%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VBIUX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VBIUX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVBIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-19.18%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.18%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-18.83%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-19.18%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.43%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.11%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VBIUX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVBIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.60%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.36%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.37%

-0.40%