- ISIN
- US9219377515
- CUSIP
- 921937751
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2011 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции VBIUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) показал доход в -0.04% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIUX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBIUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBIUX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 1.85% | -2.07% | 0.17% | 0.18% | -0.10% | -0.04% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 2.18% | 0.35% | 0.92% | -0.52% | 1.60% | -0.23% | 1.51% | 0.72% | 0.54% | 0.91% | -0.31% | 8.60% |
| 2024 | 0.01% | -1.65% | 0.91% | -2.44% | 1.74% | 1.01% | 2.70% | 1.38% | 1.45% | -2.79% | 1.10% | -1.70% | 1.56% |
| 2023 | 3.41% | -2.96% | 3.24% | 0.58% | -1.18% | -0.82% | -0.02% | -0.51% | -2.50% | -1.84% | 4.68% | 3.69% | 5.53% |
| 2022 | -2.20% | -0.80% | -3.37% | -3.89% | 0.84% | -1.59% | 2.85% | -3.24% | -4.31% | -0.89% | 3.68% | -0.85% | -13.24% |
| 2021 | -0.87% | -1.92% | -1.78% | 1.08% | 0.58% | 0.73% | 1.48% | -0.33% | -1.15% | -0.67% | 0.40% | -0.16% | -2.64% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus has an annualized alpha of 3.02%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.77%) than losses (11.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.77%
- Участие в снижении
- 11.48%
Комиссия
Комиссия VBIUX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIUX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 13.52 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.43 | $0.39 | $0.27 | $0.24 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.35 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 19.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.18%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -7.43%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.39%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 6d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.77%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 24d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.00%май 2018 г. | 8mo 10d | 8mo 20d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| VBIUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -56.78% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -25.43% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -33.92% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.74% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.72% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBIUX
Добавьте Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBIUX