PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIUX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIUX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIUX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIUX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.65%8.60%1.56%5.53%-13.24%-2.64%9.83%10.23%-0.13%3.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.15% соответственно.

VBIUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.95%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VBIUX:
VBIUX с PIMIXVBIUX с FXNAXVBIUX с VCITVBIUX с VTBNXVBIUX с VITAXVBIUX с FNSOXVBIUX с VBMPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VBIUX и VIIIX

VBIUX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBIUX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIUX
Ранг доходности на риск VBIUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIUX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIUXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.31

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIUX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIUX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIUXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между VBIUX и VIIIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIUX и VIIIX

Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.80%4.04%3.82%2.59%2.42%3.08%2.95%2.76%2.89%2.77%3.09%3.14%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VBIUX и VIIIX

Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIUXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-55.18%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.12%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-24.50%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-33.79%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.24%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-10.07%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.52%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIUX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIUXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.34%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.53%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

18.32%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

16.90%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

18.04%

-12.67%