Сравнение VBIUX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VBIUX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.57% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и FXNAX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIUX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBIUX
FXNAX
Сравнение VBIUX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.47 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и FXNAX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и FXNAX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -19.51% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.71% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -18.54% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -19.51% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.23% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.87% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и FXNAX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.65% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 4.35% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.04% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.99% | +0.38% |