PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIUX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIUX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIUX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIUX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.65%8.60%1.56%5.53%-13.24%-2.64%9.83%10.23%-0.13%3.90%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBIUX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.61% соответственно.

VBIUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.35%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.95%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBIUX:
VBIUX с PIMIXVBIUX с FXNAXVBIUX с VIIIXVBIUX с VCITVBIUX с VTBNXVBIUX с FNSOXVBIUX с VITAX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий VBIUX и VBTIX

VBIUX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIUX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIUX
Ранг доходности на риск VBIUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIUX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIUXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.67

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.72

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIUX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIUX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIUXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.95

-0.48

Корреляция

Корреляция между VBIUX и VBTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIUX и VBTIX

Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.80%4.04%3.82%2.59%2.42%3.08%2.95%2.76%2.89%2.77%3.09%3.14%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBIUX и VBTIX

Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIUXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-18.90%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.73%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-18.13%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-18.90%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.94%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.32%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.97%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIUX и VBTIX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIUXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.36%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.99%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.97%

+0.40%