Сравнение VBIUX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.84% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VBIUX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.56% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.93%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и VTBNX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIUX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBIUX
VTBNX
Сравнение VBIUX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.77 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.02 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и VTBNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и VTBNX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.81% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и VTBNX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -18.71% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.67% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -18.05% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -18.71% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.11% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.91% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и VTBNX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.32% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.91% | +0.46% |