Сравнение VBIUX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.08% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и VCIT
И VBIUX, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIUX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VBIUX
VCIT
Сравнение VBIUX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.08 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.27 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и VCIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и VCIT
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и VCIT
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -20.56% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.99% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -20.56% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -20.56% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.84% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.18% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.08% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.84% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.85% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.60% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.27% | -0.90% |