Сравнение VBIUX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.70% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и PIMIX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
VBIUX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VBIUX
PIMIX
Сравнение VBIUX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.01 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.95 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.56 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и PIMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и PIMIX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и PIMIX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -13.39% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.69% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -13.34% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -13.39% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.88% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.69% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) составляет 1.65%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.67% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.29% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.75% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.20% | +1.17% |