Сравнение VBMPX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 2.98% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и SWAGX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
VBMPX
SWAGX
Сравнение VBMPX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.95 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и SWAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и SWAGX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и SWAGX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -19.68% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.84% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -18.76% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.18% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.72% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и SWAGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.48% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.06% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.13% | -0.16% |