Сравнение VBMPX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или SWAGX.
Основные характеристики
| VBMPX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 7.50% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | -2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.90% |
| Макс. просадка | -18.99% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.27% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и SWAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и SWAGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBMPX показывает доходность 1.27%, а SWAGX немного выше – 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и SWAGX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и SWAGX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и SWAGX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и SWAGX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.44% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.