PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBMPX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с SWAGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VBMPX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
11.62%
VBMPX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

SWAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

SWAGX:

3.30

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

SWAGX:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.38%.

VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.25%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.37%

SWAGX

С начала года

2.38%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.63%

5 лет

-0.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBMPX и SWAGX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
SWAGX: 1.30
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
SWAGX: 1.93
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
SWAGX: 1.23
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
SWAGX: 0.51
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.20
SWAGX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.30
VBMPX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и SWAGX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SWAGX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и SWAGX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-7.05%
VBMPX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и SWAGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.02%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
2.25%
VBMPX
SWAGX