Сравнение VBMFX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.00% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
WFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и WFBIX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
VBMFX
WFBIX
Сравнение VBMFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.01 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и WFBIX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и WFBIX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -18.68% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.80% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -17.84% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -18.68% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.15% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.27% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и WFBIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.40% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.37% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.15% | -0.19% |