PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с WFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 1.94%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.94% соответственно.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

WFBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.53%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.21%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between VBMFX and WFBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г.

0.91

The correlation between VBMFX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с PFMVBMFX с GIBIXVBMFX с VSIGX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

VBMFX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.95

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.70

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

5.08

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.94

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и WFBIX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-18.68%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.02%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-6.09%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-17.84%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-18.68%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.71%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.26%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и WFBIX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.32% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.80%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.97%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.40%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.17%

-0.19%

Сравнение комиссий VBMFX и WFBIX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и WFBIX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBMFX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBMFX has higher volatility (1.32%) compared to WFBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs WFBIX's -18.68%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор