PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с VINIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 15.63%/yr for VINIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 15.63% соответственно.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VBMFX and VINIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1990 г.

-0.06

The correlation between VBMFX and VINIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

VBMFX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.37

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.24

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.16

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

14.78

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.37

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VINIX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-55.19%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-8.90%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-18.75%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-24.51%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-33.79%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.73%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-8.53%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.90%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VINIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.93%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

8.99%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

11.89%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

16.89%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.06%

-13.08%

Сравнение комиссий VBMFX и VINIX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VINIX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VINIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VBMFX and VINIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (2.93%) compared to VBMFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор