PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с FMBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 1.43%/yr for FMBPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBMFX имеют среднегодовую доходность 1.44%, а акции FMBPX немного отстают с 1.43%.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Correlation

The correlation between VBMFX and FMBPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VBMFX and FMBPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUX

Доходность на риск

VBMFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.60

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.53

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.36

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

8.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.26

+0.70

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и FMBPX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-18.34%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.15%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-7.69%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-18.02%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-18.34%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.46%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.27%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и FMBPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.32%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.61%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.23%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

4.66%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.77%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.12%

-0.14%

Сравнение комиссий VBMFX и FMBPX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и FMBPX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FMBPX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Часто задаваемые вопросы

VBMFX and FMBPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBPX has higher volatility (1.61%) compared to VBMFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор