Сравнение VBMFX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBMFX имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции FMBPX немного отстают с 1.46%.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и FMBPX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
VBMFX
FMBPX
Сравнение VBMFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.19 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.03 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.25 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и FMBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и FMBPX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и FMBPX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -18.34% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.15% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -18.02% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -18.34% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.08% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.28% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и FMBPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.02% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.43% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.72% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.08% | -0.12% |