PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.67% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий VBLIX и VUSFX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBLIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

6.66

-6.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

11.92

-11.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

3.66

-2.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

12.88

-12.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

74.29

-73.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

6.66

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

4.21

-4.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

3.93

-3.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

3.94

-3.72

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VUSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VUSFX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VUSFX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VUSFX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-1.71%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.35%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-1.71%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-1.71%

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-0.05%

-25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-0.15%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.06%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VUSFX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.28%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

0.43%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

0.67%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

0.81%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

0.68%

+10.90%