PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с VIPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VIPIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.34%
26.93%
VUSFX
VIPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

VIPIX:

1.51

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

VIPIX:

2.12

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

VIPIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

VIPIX:

0.66

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.23

VIPIX:

4.38

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VIPIX:

1.63%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

VIPIX:

4.75%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VIPIX:

-15.04%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VIPIX:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSFX имеют среднегодовую доходность 2.28%, а акции VIPIX немного впереди с 2.32%.


VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.86%

10 лет

2.28%

VIPIX

С начала года

3.66%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.48%

5 лет

1.54%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VIPIX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIPIX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VIPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
VIPIX: 1.51
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
VIPIX: 2.12
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
VIPIX: 1.27
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
VIPIX: 0.66
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.23
VIPIX: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что выше коэффициента Шарпа VIPIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
1.51
VUSFX
VIPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VIPIX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VIPIX в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.19%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VIPIX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VIPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.09%
VUSFX
VIPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VIPIX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32%
2.29%
VUSFX
VIPIX