PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSFX с VIPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VIPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
28.01%
VUSFX
VIPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

9.37

VIPIX:

1.61

Коэф-т Сортино

VUSFX:

21.00

VIPIX:

2.32

Коэф-т Омега

VUSFX:

5.29

VIPIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

39.33

VIPIX:

0.66

Коэф-т Мартина

VUSFX:

189.73

VIPIX:

4.54

Индекс Язвы

VUSFX:

0.03%

VIPIX:

1.59%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.63%

VIPIX:

4.50%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VIPIX:

-15.04%

Текущая просадка

VUSFX:

-0.05%

VIPIX:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VIPIX с доходностью 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSFX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции VIPIX немного впереди с 2.38%.


VUSFX

С начала года

1.38%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.82%

5 лет

2.95%

10 лет

2.27%

VIPIX

С начала года

4.54%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

2.23%

1 год

6.88%

5 лет

1.93%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VIPIX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIPIX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VIPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VIPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUSFX: 9.37
VIPIX: 1.61
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 21.00
VIPIX: 2.32
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VUSFX: 5.29
VIPIX: 1.28
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 39.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VUSFX: 39.33
VIPIX: 0.66
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 189.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUSFX: 189.73
VIPIX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 9.37, что выше коэффициента Шарпа VIPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.37
1.61
VUSFX
VIPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VIPIX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VIPIX в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.15%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VIPIX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VIPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05%
-3.28%
VUSFX
VIPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VIPIX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
1.37%
VUSFX
VIPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab