Сравнение VUSFX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSFX или BIL.
Основные характеристики
| VUSFX | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.43% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 8.51 | 20.60 |
| Коэф-т Сортино | 18.29 | 338.80 |
| Коэф-т Омега | 4.82 | 240.57 |
| Коэф-т Кальмара | 42.39 | 489.15 |
| Коэф-т Мартина | 187.12 | 5,520.34 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.75% | 0.26% |
| Макс. просадка | -1.72% | -0.77% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и BIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и BIL
С начала года, VUSFX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и BIL
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSFX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и BIL
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что сопоставимо с доходностью BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 5.11% | 4.16% | 1.39% | 0.63% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.50% | 1.07% | 0.55% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и BIL
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и BIL
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.