PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.28%
18.87%
VUSFX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

BIL:

20.46

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

BIL:

249.91

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

BIL:

145.29

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

BIL:

442.50

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.24

BIL:

4,061.90

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.75% соответственно.


VUSFX

С начала года

1.43%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.77%

5 лет

2.85%

10 лет

2.27%

BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и BIL

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
BIL: 20.46
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
BIL: 249.91
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
BIL: 145.29
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
BIL: 442.50
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.24
BIL: 4,061.90

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
20.46
VUSFX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и BIL

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BIL в 4.76%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и BIL

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VUSFX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и BIL

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
0.06%
VUSFX
BIL