Сравнение VUSFX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.13% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и BIL
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. BIL — Ранг доходности на риск
VUSFX
BIL
Сравнение VUSFX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 19.52 | -12.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 254.20 | -242.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 180.39 | -176.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 368.00 | -355.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 4,131.71 | -4,057.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 19.52 | -12.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 12.55 | -8.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 8.23 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 2.73 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и BIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и BIL
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и BIL
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -0.78% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -0.01% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -0.12% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -0.21% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.26% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и BIL
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.14% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.21% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.26% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 0.26% | +0.42% |