Сравнение VUSFX с VUSB
VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both funds - VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VUSFX returned 3.50%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSFX показывает доходность 1.42%, а VUSB немного ниже – 1.39%.
VUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSFX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 1.42% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.01% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VUSFX and VUSB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between VUSFX and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSFX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VUSFX
VUSB
Сравнение VUSFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 3.44 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.20 | 12.43 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.57 | 71.97 | +36.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69 | 7.10 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.35 | 4.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 4.09 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VUSB
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, примерно равная максимальной просадке VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -1.79% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.37% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -0.46% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -1.79% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.27% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VUSB
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.52% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 0.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.83% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 0.82% | -0.14% |
Сравнение комиссий VUSFX и VUSB
И VUSFX, и VUSB имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VUSB
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
VUSFX and VUSB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSB has higher volatility (0.18%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs VUSB's -1.79%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 7.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSFX и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор