PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSFX с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSFX с VUSB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).

VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSFX или VUSB.

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VUSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.22

VUSB:

7.44

Коэф-т Сортино

VUSFX:

16.09

VUSB:

12.98

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.29

VUSB:

3.49

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.12

VUSB:

12.44

Коэф-т Мартина

VUSFX:

106.56

VUSB:

81.84

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VUSB:

0.07%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.68%

VUSB:

0.77%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VUSB:

-1.79%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VUSB:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSFX показывает доходность 1.69%, а VUSB немного выше – 1.74%.

VUSFX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.58%

5 лет

2.86%

10 лет

2.30%

VUSB

С начала года

1.74%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSFX и VUSB

И VUSFX, и VUSB имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VUSB

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью VUSB в 5.01%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		5.03%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.01%5.16%4.45%1.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VUSB

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, примерно равная максимальной просадке VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VUSB

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеют волатильность 0.21% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...