Сравнение VUSFX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSFX или VGLT.
Основные характеристики
| VUSFX | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | -4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 6.37% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | -11.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | -5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 8.62 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 18.65 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 4.98 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 42.74 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 187.11 | 1.45 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 0.75% | 13.68% |
| Макс. просадка | -1.72% | -46.18% |
| Текущая просадка | -0.05% | -38.37% |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VGLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VGLT
С начала года, VUSFX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -4.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VGLT
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSFX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VGLT
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VGLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 5.11% | 4.16% | 1.39% | 0.63% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.50% | 1.07% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.10% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VGLT
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.