PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VGLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.34%
-6.28%
VUSFX
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

VGLT:

0.40

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

VGLT:

0.63

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.23

VGLT:

0.77

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VGLT:

6.65%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VGLT:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.28% против -0.57% соответственно.


VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.86%

10 лет

2.28%

VGLT

С начала года

3.00%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.49%

5 лет

-8.95%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VGLT

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
VGLT: 0.40
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
VGLT: 0.63
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
VGLT: 0.12
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.23
VGLT: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
0.40
VUSFX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VGLT

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VGLT в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.05%5.11%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.32%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VGLT

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-37.98%
VUSFX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32%
5.39%
VUSFX
VGLT