Сравнение VUSFX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.67% против -0.87% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VGLT
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VUSFX
VGLT
Сравнение VUSFX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | -0.04 | +6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 0.02 | +11.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.00 | +2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 0.04 | +12.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 0.09 | +74.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | -0.04 | +6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | -0.34 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | -0.06 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.19 | +3.75 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VGLT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VGLT
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VGLT
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -46.18% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -8.48% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -40.98% | +39.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -46.18% | +44.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -36.66% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -14.83% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.86% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 3.45% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 6.00% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 10.32% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 14.59% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 13.84% | -13.16% |