PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSFX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSFX с VGLT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSFX или VGLT.

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VGLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.22

VGLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

VUSFX:

16.24

VGLT:

0.16

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.32

VGLT:

1.02

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.28

VGLT:

0.02

Коэф-т Мартина

VUSFX:

107.57

VGLT:

0.10

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VGLT:

7.03%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.68%

VGLT:

13.09%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VGLT:

-39.53%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.30% против -0.28% соответственно.

VUSFX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.58%

5 лет

2.87%

10 лет

2.30%

VGLT

С начала года

0.42%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.69%

1 год

-1.17%

5 лет

-9.02%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSFX и VGLT

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.22, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VGLT

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VGLT в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		5.02%5.11%4.15%1.38%0.63%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.55%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.47%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VGLT

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...