Сравнение VUSFX с VOO
VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.71%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VUSFX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.71% против 15.56% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам VUSFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 1.42% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VUSFX and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.06 |
The correlation between VUSFX and VOO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VUSFX
VOO
Сравнение VUSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 1.43 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.20 | 3.16 | +15.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.57 | 14.73 | +93.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69 | 2.39 | +5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.35 | 0.83 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.00 | 0.87 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.89 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VOO
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -33.99% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -8.90% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -18.69% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -24.52% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -33.99% | +32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.69% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.91% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 2.84% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 8.90% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 11.80% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 16.81% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 18.01% | -17.33% |
Сравнение комиссий VUSFX и VOO
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VOO
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSFX and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs VOO's -33.99%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSFX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор