Сравнение VUSFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.67% против 14.14% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VOO
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VUSFX
VOO
Сравнение VUSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 1.01 | +5.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 1.53 | +10.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.23 | +2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.55 | +11.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 7.31 | +66.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 1.01 | +5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.71 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.79 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.83 | +3.10 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VOO
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VOO
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -33.99% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -11.98% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -24.52% | +22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -33.99% | +32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.55% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.72% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.55% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.34% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 9.47% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 18.11% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 16.82% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 17.99% | -17.31% |