Сравнение VBLIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.08% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и FXAIX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VBLIX
FXAIX
Сравнение VBLIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.30 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и FXAIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и FXAIX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и FXAIX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -33.79% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -12.13% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -24.50% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -33.79% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -6.23% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.83% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.53% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и FXAIX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.34% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.53% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 18.32% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.92% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.05% | -6.47% |