Сравнение VBLAX с VLTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VLTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 18.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBLAX показывает доходность -0.96%, а VLTCX немного выше – -0.92%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VLTCX
И VBLAX, и VLTCX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VLTCX
Сравнение VBLAX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.62 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.80 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VLTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VLTCX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VLTCX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VLTCX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VLTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -34.56% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.29% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -34.56% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -15.61% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -7.97% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.28% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VLTCX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.50% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.27% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 8.94% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.87% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 10.60% | +2.14% |