Сравнение VBLAX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VCLT
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VBLAX
VCLT
Сравнение VBLAX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VCLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VCLT
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VCLT
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -34.31% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.39% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -34.31% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -15.60% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -8.09% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.33% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.99% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.62% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 10.21% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.80% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 12.84% | -0.10% |