Сравнение VBLAX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и BNDW
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VBLAX
BNDW
Сравнение VBLAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.34 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.35 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 4.95 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и BNDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и BNDW
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и BNDW
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -17.22% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.70% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -16.93% | -19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -1.85% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -5.05% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.73% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и BNDW
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.67% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.29% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 3.53% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.17% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 4.92% | +7.82% |