Сравнение BNDW с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
BNDW и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и AGGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.64% | 8.06% | -1.44% | 5.27% | -15.93% | -5.32% | 9.37% | 6.85% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
AGGG.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и AGGG.L
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
BNDW
AGGG.L
Сравнение BNDW c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.89 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.52 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.05 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и AGGG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и AGGG.L
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и AGGG.L
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и AGGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -25.91% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.48% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.24% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -11.32% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -9.50% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.08% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и AGGG.L
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.67%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.08% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 3.34% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 5.36% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.74% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 6.32% | -1.40% |