- ISIN
- US92206C5655
- CUSIP
- 92206C565
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 4 сент. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNDW
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции BNDW — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNDW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $999.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) показал доход в 0.44% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев.
Vanguard Total World Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BNDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BNDW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 1.58% | -1.98% | 0.13% | 0.61% | 0.39% | -0.65% | 0.44% | |||||
| 2025 | 0.38% | 1.62% | -0.56% | 1.03% | -0.43% | 0.97% | -0.14% | 0.62% | 0.82% | 0.81% | 0.21% | -0.40% | 5.02% |
| 2024 | -0.48% | -0.90% | 0.98% | -1.90% | 0.99% | 0.79% | 2.20% | 1.05% | 1.32% | -1.70% | 1.36% | -1.21% | 2.42% |
| 2023 | 2.82% | -2.14% | 2.62% | 0.43% | -0.48% | -0.16% | -0.17% | -0.17% | -2.08% | -0.87% | 3.94% | 3.46% | 7.18% |
| 2022 | -1.75% | -1.17% | -2.47% | -3.53% | 0.08% | -1.59% | 2.81% | -3.28% | -3.57% | -0.47% | 3.26% | -1.74% | -12.88% |
| 2021 | -0.76% | -1.73% | -0.42% | 0.24% | 0.13% | 0.65% | 1.27% | -0.36% | -0.99% | -0.26% | 0.68% | -0.53% | -2.10% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total World Bond ETF has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2018.
- This ETF participated in 17.12% of S&P 500 Index downside but only 11.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.53%
- Участие в снижении
- 17.12%
Комиссия
Комиссия BNDW составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNDW имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.24 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 9.71 | -6.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total World Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.88 | $2.83 | $2.66 | $2.58 | $1.36 | $2.02 | $1.28 | $2.39 | $1.24 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total World Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $1.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.97 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.97 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $1.18 | $2.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.35 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.13 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total World Bond ETF показал максимальную просадку в 17.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Total World Bond ETF составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.22%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.55%март 2020 г. | 10d | 3mo 12d | 3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.70%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.96%сент. 2019 г. | 9d | 4mo 13d | 4mo 22dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-1.28%окт. 2018 г. | 28d | 2mo | 2mo 28dсент. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BNDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -56.78% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -18.90% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -25.43% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.70% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.09% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BNDW
Добавьте Vanguard Total World Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNDW