Сравнение BNDW с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BNDW и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или BNDX.
Основные характеристики
| BNDW | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | -3.24% | -3.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.31% | 0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.31% | 1.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 7.38% | 7.07% |
| Макс. просадка | -17.21% | -16.23% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и BNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BNDW и BNDX
С начала года, BNDW показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции BNDW уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.31% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNDW и BNDX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BNDX в 2.03%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.76% | 2.04% | 2.65% | 1.64% | 3.26% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% |
Сравнение комиссий BNDW и BNDX
Сравнение BNDW c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | -0.46 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.45 |
Сравнение просадок BNDW и BNDX
Максимальная просадка BNDW за указанный период составила -14.70%, что примерно соответствует максимальной просадке BNDX равной -14.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и BNDX
Сравнение волатильности BNDW и BNDX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BNDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.