PortfoliosLab logo

Сравнение BNDW с BNDX

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BNDW и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или BNDX.

Основные характеристики


BNDWBNDX
Дох-ть с нач. г.2.08%2.56%
Дох-ть за 1 год-3.24%-3.02%
Дох-ть за 5 лет0.31%0.19%
Дох-ть за 10 лет0.31%1.76%
Коэф-т Шарпа-0.46-0.45
Дневная вол-ть7.38%7.07%
Макс. просадка-17.21%-16.23%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между BNDW и BNDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BNDW и BNDX

С начала года, BNDW показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции BNDW уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.31% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.45%
0.11%
BNDW
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение дивидендов BNDW и BNDX

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BNDX в 2.03%


TTM2022202120202019201820172016201520142013
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.76%2.04%2.65%1.64%3.26%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.03%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%

Сравнение комиссий BNDW и BNDX

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%.

Сравнение BNDW c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.46
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.45

Сравнение коэффициента Шарпа BNDW и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному -0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDW и BNDX.


-2.00-1.50-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.46
-0.45
BNDW
BNDX

Сравнение просадок BNDW и BNDX

Максимальная просадка BNDW за указанный период составила -14.70%, что примерно соответствует максимальной просадке BNDX равной -14.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и BNDX


-15.00%-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-12.93%
-12.67%
BNDW
BNDX

Сравнение волатильности BNDW и BNDX

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BNDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.65%
1.48%
BNDW
BNDX