Сравнение BNDW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BNDW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или VOO.
Основные характеристики
| BNDW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 15.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 12.20% |
| Макс. просадка | -17.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.47% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VOO
С начала года, BNDW показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VOO
BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VOO
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VOO
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.