PortfoliosLab logo
Сравнение BNDW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
113.64%
BNDW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.55

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.30

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BNDW:

1.28

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.75

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BNDW:

1.16%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BNDW:

-4.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDW и VOO

BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDW: 1.55
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDW: 2.30
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDW: 1.28
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDW: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDW: 5.75
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.54
BNDW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VOO

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VOO

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-9.90%
BNDW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
13.96%
BNDW
VOO