PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDW с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и SCHZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNDW с SCHZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

BNDW и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.46

SCHZ:

1.09

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.09

SCHZ:

1.60

Коэф-т Омега

BNDW:

1.25

SCHZ:

1.19

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.59

SCHZ:

0.47

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.22

SCHZ:

2.66

Индекс Язвы

BNDW:

1.18%

SCHZ:

2.20%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.28%

SCHZ:

5.36%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

BNDW:

-4.45%

SCHZ:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.54%.

BNDW

С начала года

2.05%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.82%

1 год

6.20%

3 года

2.20%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.54%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.70%

1 год

5.82%

3 года

1.48%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий BNDW и SCHZ

BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и SCHZ

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью SCHZ в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		3.99%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.03%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и SCHZ

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SCHZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и SCHZ

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.39% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...