PortfoliosLab logo
Сравнение BNDW с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и SCHZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNDW и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
10.68%
BNDW
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.55

SCHZ:

1.29

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.30

SCHZ:

1.91

Коэф-т Омега

BNDW:

1.28

SCHZ:

1.23

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.61

SCHZ:

0.52

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.75

SCHZ:

3.26

Индекс Язвы

BNDW:

1.16%

SCHZ:

2.14%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.26%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

BNDW:

-4.40%

SCHZ:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.72%.


BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.54%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDW и SCHZ

BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDW: 1.55
SCHZ: 1.29
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDW: 2.30
SCHZ: 1.91
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDW: 1.28
SCHZ: 1.23
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDW: 0.61
SCHZ: 0.52
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDW: 5.75
SCHZ: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.29
BNDW
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и SCHZ

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью SCHZ в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и SCHZ

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-6.84%
BNDW
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и SCHZ

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.51%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
2.17%
BNDW
SCHZ