PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNDW с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDWVT
Дох-ть с нач. г.0.00%10.27%
Дох-ть за 1 год4.40%19.82%
Дох-ть за 3 года-2.25%5.22%
Дох-ть за 5 лет-0.11%10.71%
Коэф-т Шарпа0.711.76
Дневная вол-ть5.53%11.22%
Макс. просадка-17.21%-50.27%
Текущая просадка-8.58%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BNDW и VT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.52%
70.50%
BNDW
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий BNDW и VT

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.18
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.68

Сравнение коэффициента Шарпа BNDW и VT

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDW и VT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.71
1.76
BNDW
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VT

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.01%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VT

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.58%
-0.44%
BNDW
VT

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49%
2.57%
BNDW
VT