PortfoliosLab logo
Сравнение BNDW с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и VT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
78.13%
BNDW
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.55

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.30

VT:

0.93

Коэф-т Омега

BNDW:

1.28

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.61

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.75

VT:

2.80

Индекс Язвы

BNDW:

1.16%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.26%

VT:

17.70%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

BNDW:

-4.40%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.11%.


BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.59%

5 лет

13.79%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDW и VT

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDW: 1.55
VT: 0.58
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDW: 2.30
VT: 0.93
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDW: 1.28
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDW: 0.61
VT: 0.62
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDW: 5.75
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.58
BNDW
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VT

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VT

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-6.29%
BNDW
VT

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
12.77%
BNDW
VT