PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDW с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDW returned 0.22%/yr vs 10.99%/yr for VT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

BNDW

1 день
-0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDW и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.42%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-11.62%

Correlation

The correlation between BNDW and VT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.12

Over the past year, BNDW and VT have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDW и VT

Секторы
BNDW
VT

Технологии

100.0%
27.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

BNDW
100.0%
VT
27.8%

Сырьевые материалы

BNDW

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

BNDW

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

BNDW

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

BNDW

-

VT
4.8%

Энергетика

BNDW

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

BNDW

-

VT
15.9%

Здравоохранение

BNDW

-

VT
8.1%

Промышленность

BNDW

-

VT
12.0%

Недвижимость

BNDW

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

BNDW

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.LBNDW с AGG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

BNDW vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDWVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.31

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.20

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.04

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

13.53

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDW vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDWVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.31

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VT

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDWVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-50.27%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-9.67%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-16.51%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-26.38%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.88%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.02%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.17%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDWVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.83%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

10.17%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

12.70%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

16.05%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

17.23%

-12.33%

Сравнение комиссий BNDW и VT

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VT

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BNDW and VT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 0.22% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.59% for VT.

BNDW is categorized as Global Bonds, while VT is Global Equities. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDW и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор