Сравнение BNDW с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BNDW и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или BND.
Основные характеристики
| BNDW | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 5.68% |
| Макс. просадка | -17.22% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.47% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и BND
С начала года, BNDW показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и BND
BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDW c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и BND
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и BND
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и BND
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.