PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с VKSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VBK returned 5.68%/yr vs -0.04%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.56%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-8.24%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between VBK and VKSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VBK and VKSIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXFVKSIX с ^GSPC

Доходность на риск

VBK vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.57

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.76

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.53

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

-1.14

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.57

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VBK и VKSIX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-35.59%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.70%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-20.29%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-32.49%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-17.61%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.87%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.74%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VKSIX

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.27%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.71%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.51%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

19.18%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.98%

+1.88%

Сравнение комиссий VBK и VKSIX

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VKSIX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBK and VKSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to VKSIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs VKSIX's -35.59%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор