PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SOXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 12.03%/yr vs 36.39%/yr for SOXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 108.91%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.03% против 36.39% соответственно.

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VBK and SOXX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.75

The correlation between VBK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SOXX

Секторы
VBK
SOXX

Технологии

25.9%
100.0%

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
SOXX
100.0%

Промышленность

VBK
24.7%
SOXX

-

Здравоохранение

VBK
15.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
SOXX

-

Финансовые услуги

VBK
5.6%
SOXX

-

Энергетика

VBK
4.8%
SOXX

-

Недвижимость

VBK
3.9%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VBK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
4.99

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.74

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

11.90

-8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

43.29

-32.06

VBK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и SOXX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-70.21%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.77%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-41.36%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-45.75%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-45.75%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-19.95%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.32%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

19.99%

-12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

31.81%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

37.63%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

36.81%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

33.82%

-10.89%

Сравнение комиссий VBK и SOXX

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SOXX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and SOXX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 12.03% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.31% for SOXX.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while SOXX is Semiconductors. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор