Сравнение VBK с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
VBK и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.94% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и RZG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
VBK vs. RZG — Ранг доходности на риск
VBK
RZG
Сравнение VBK c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.41 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBK и RZG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и RZG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и RZG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -58.52% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.42% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -38.33% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -54.02% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.61% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.22% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.22% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и RZG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 8.63% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.32% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.08% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 22.71% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.08% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.61% | -1.81% |