PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBK returned 5.68%/yr vs 8.06%/yr for PSC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности VBK и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 13.84%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between VBK and PSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between VBK and PSC shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBK и PSC

Секторы
VBK
PSC

Технологии

25.9%
20.3%

Промышленность

24.7%
17.7%

Здравоохранение

15.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Финансовые услуги

5.6%
16.5%

Энергетика

4.8%
6.0%

Недвижимость

3.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Технологии

VBK
25.9%
PSC
20.3%

Промышленность

VBK
24.7%
PSC
17.7%

Здравоохранение

VBK
15.3%
PSC
15.3%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
PSC
8.1%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
PSC
16.5%

Энергетика

VBK
4.8%
PSC
6.0%

Недвижимость

VBK
3.9%
PSC
4.6%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
PSC
2.2%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
PSC
2.3%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLGPSC с VSTCX

Доходность на риск

VBK vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.46

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.74

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

9.55

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VBK и PSC

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-46.69%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.95%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-23.49%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-25.86%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.94%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.28%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и PSC

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.93%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.77%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.65%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

20.99%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.30%

-0.44%

Сравнение комиссий VBK и PSC

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и PSC

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBK and PSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to PSC (4.93%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.06% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.06% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Principal. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.38% for PSC.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор