PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSC с VSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSC и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSC и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%.

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с VIOVPSC с STLG
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX

Сравнение комиссий PSC и VSTCX

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

PSC vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCVSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.91

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.03

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.90

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSC и VSTCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VSTCX

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PSC и VSTCX

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-62.50%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.47%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.47%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.24%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.73%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VSTCX

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 6.79% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.30%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

22.69%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.05%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.46%

-0.07%