PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSC с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с VSTCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. PSC is passively managed, while VSTCX is actively managed. Over the past 5 years, PSC returned 9.81%/yr vs 13.58%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PSC charges 0.38%/yr vs 0.21%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности PSC и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSC показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 25.63%.

PSC

1 день
-0.43%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
16.81%
С начала года
21.51%
1 год
32.29%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
Всё время*
12.15%

VSTCX

1 день
1.72%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
20.02%
С начала года
25.63%
1 год
43.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
12.87%
Всё время*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSC

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
$6.73M$7.24M$7.75M

VSTCX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PSC и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		21.51%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		25.63%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between PSC and VSTCX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between PSC and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и VSTCX

Секторы
PSC
VSTCX

Технологии

19.5%
14.9%

Здравоохранение

16.9%
14.1%

Финансовые услуги

16.9%
18.3%

Промышленность

16.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.1%

Недвижимость

5.3%
6.5%

Энергетика

5.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.0%

Технологии

PSC
19.5%
VSTCX
14.9%

Здравоохранение

PSC
16.9%
VSTCX
14.1%

Финансовые услуги

PSC
16.9%
VSTCX
18.3%

Промышленность

PSC
16.8%
VSTCX
16.1%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
VSTCX
11.1%

Недвижимость

PSC
5.3%
VSTCX
6.5%

Энергетика

PSC
5.1%
VSTCX
6.2%

Сырьевые материалы

PSC
4.1%
VSTCX
5.2%

Коммуникационные услуги

PSC
2.6%
VSTCX
2.4%

Коммунальные услуги

PSC
2.4%
VSTCX
2.3%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
VSTCX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

PSC vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSC c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.51

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.52

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.44

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

19.03

-7.61

PSC vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSC и VSTCX

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-62.50%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.08%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-27.47%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.47%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.57%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.31%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и VSTCX

Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.42%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.59%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.63%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.89%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.43%

-0.24%

Сравнение комиссий PSC и VSTCX

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и VSTCX

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VSTCX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.52%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.01%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSC and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (4.42%) compared to PSC (3.91%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор