PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 11.04%/yr for MDY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности VBK и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.74% против 11.04% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between VBK and MDY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between VBK and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и MDY

Секторы
VBK
MDY

Технологии

25.9%
15.4%

Промышленность

24.7%
25.1%

Здравоохранение

15.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.8%

Финансовые услуги

5.6%
13.9%

Энергетика

4.8%
5.6%

Недвижимость

3.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.1%

Технологии

VBK
25.9%
MDY
15.4%

Промышленность

VBK
24.7%
MDY
25.1%

Здравоохранение

VBK
15.3%
MDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
MDY
10.8%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
MDY
13.9%

Энергетика

VBK
4.8%
MDY
5.6%

Недвижимость

VBK
3.9%
MDY
7.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
MDY
1.0%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
MDY
4.8%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
MDY
3.8%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
MDY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

VBK vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.63

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.85

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

10.38

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VBK и MDY

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-55.33%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.82%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-24.03%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-24.03%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.22%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.09%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-7.03%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.42%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и MDY

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.33%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.28%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.48%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

19.77%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

21.19%

+1.67%

Сравнение комиссий VBK и MDY

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и MDY

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and MDY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 11.04% for MDY. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.45% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.23% for MDY.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор