PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBK returned 12.03%/yr vs 24.68%/yr for GS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VBK и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.03% против 24.68% соответственно.

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between VBK and GS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.61

The correlation between VBK and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

VBK vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.78

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.37

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.09

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

13.56

-2.32

VBK vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и GS

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-78.84%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-19.42%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-30.90%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-32.84%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-48.75%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.50%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-22.64%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.84%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и GS

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.47%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

11.83%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

23.39%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

28.55%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

28.11%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

29.88%

-6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и GS

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and GS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор